ETF 수익률 비교 & 백테스트 방법 완전 정리 (2025년 기준)

 

ETF 수익률 비교 & 백테스트 방법 완전 정리 (2025년 기준)

ETF 투자를 시작하기 전 반드시 해야 할 작업이 있습니다. 바로 수익률 비교와 백테스트(Backtest)입니다.

ETF는 종목마다 수익률과 변동성, 배당 전략이 다르기 때문에 데이터에 기반한 비교와 시뮬레이션 없이는 합리적인 투자를 하기 어렵습니다.

이번 글에서는 ETF의 수익률 비교 방법과 무료 백테스트 사이트 사용법까지 한눈에 정리해 드립니다.

✅ ETF 수익률 비교가 중요한 이유

• ETF는 운용전략과 기초지수에 따라 수익률이 크게 다름
• 같은 고배당 ETF여도 연간 수익률 차이 5~10% 이상 발생
• 장기 투자일수록 복리 효과 → 누적 수익률 차이가 큼

👉 따라서, 실제로 어떤 ETF가 더 좋은 성과를 냈는지를 데이터 기반으로 확인해야 합니다.

📊 ETF 수익률 비교 방법

1️⃣ 네이버 금융

• finance.naver.com 접속
• ETF 검색 → '1개월/3개월/1년/3년' 등 기간별 수익률 확인 가능
• 국내 ETF 위주 / 간단한 비교에 적합

2️⃣ 한국거래소 ETF 통합검색

• krx.co.kr → [ETF 정보 > 비교검색]
• 운용사, 테마별 ETF 필터링 + 성과 비교 가능

3️⃣ ETF.com (해외 ETF)

• ETF.com 접속 → ETF 검색
• 수익률, 배당수익률, 보수, 추종 지수 등 정밀 분석 제공
• 미국 ETF 중심 비교에 적합

🧪 ETF 백테스트란?

백테스트(Backtest)는 과거 데이터를 기반으로 특정 ETF나 포트폴리오 전략이 어떻게 수익을 냈는지 시뮬레이션하는 과정입니다.

• 실제 투자하지 않고 과거 데이터를 통해 전략의 수익성과 리스크 검증
• ETF 조합의 누적 수익률, 최대 낙폭, 샤프지수 등 분석
• 장기 투자 전략 수립에 필수

🔧 ETF 백테스트 무료 사이트 TOP 3

1️⃣ Portfolio Visualizer (https://www.portfoliovisualizer.com)

• 미국 ETF 중심 포트폴리오 백테스트 가능
• 기간, 비중, 리밸런싱 주기, 리스크 수치 확인 가능
• 장기 투자 시뮬레이션에 가장 강력한 툴

2️⃣ ETFreplay (https://www.etfreplay.com)

• ETF별 성과, 변동성, 상관계수 분석 가능
• 미국 ETF 투자자에게 적합
• 무료 기능은 제한적, 유료 전환 가능

3️⃣ 타임프레임랩 (https://timeframelab.com)

• 한국 투자자 대상 백테스트 툴 (국내 ETF 가능)
• 백테스트, ETF 성과 비교, 포트폴리오 분석 기능
• 2025년 기준, 국내 ETF 전략 시뮬레이션 가능

💡 백테스트 실전 예시

전략: 고배당 ETF 2종 조합

• KODEX Fn 고배당 + TIGER 리츠부동산인프라
• 기간: 2018 ~ 2024
• 비중: 50:50
• 리밸런싱: 연 1회

백테스트 결과 (예시):

• 누적 수익률: 약 68%
• 연평균 수익률: 8.9%
• 최대 낙폭(MDD): -15%
• 샤프지수: 0.82

👉 이처럼 단순 ETF 조합도 실제 성과와 리스크를 사전에 확인할 수 있습니다.

📌 백테스트 시 유의사항

• 과거 수익률이 미래를 보장하지 않음
• 운용보수, 환율 변동, 배당 재투자 반영 여부 확인
• 리밸런싱 전략이 수익에 미치는 영향 큼
• 포트폴리오가 장기적인 투자 목적에 부합하는지 검토

🧠 마무리: ETF 투자, 숫자가 말해주는 전략이 필요합니다

ETF 선택은 브랜드나 수익률 단면만 보고 결정해서는 안 됩니다. 정량적 비교와 전략 시뮬레이션(백테스트)을 병행하면 수익률뿐 아니라 리스크까지 관리된 실전형 포트폴리오를 만들 수 있습니다.

지금 소개한 백테스트 툴을 활용해 나만의 ETF 조합 수익률을 직접 검증해보세요 😊

📚 참고 링크

• Portfolio Visualizer – 백테스트 툴
• ETF Replay – ETF 비교 사이트
• 타임프레임랩 – 국내 ETF 백테스트
• 네이버 금융 – ETF 수익률 확인